Сравнение HART с ^SP500TR

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение HART с ^SP500TR

Последнее обновление 22 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IQ Healthy Hearts ETF (HART) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).

HART - это пассивный фонд от New York Life, который отслеживает доходность IQ Candriam Healthy Hearts Index. Фонд был запущен 14 янв. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HART или ^SP500TR.

Корреляция

Корреляция между HART и ^SP500TR составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности HART и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ Healthy Hearts ETF (HART) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

HART

^SP500TR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HART:

1.04

^SP500TR:

1.75

Коэф-т Сортино

HART:

1.44

^SP500TR:

2.36

Коэф-т Омега

HART:

1.19

^SP500TR:

1.32

Коэф-т Кальмара

HART:

1.36

^SP500TR:

2.66

Коэф-т Мартина

HART:

3.27

^SP500TR:

11.02

Индекс Язвы

HART:

3.43%

^SP500TR:

2.04%

Дневная вол-ть

HART:

10.85%

^SP500TR:

12.89%

Макс. просадка

HART:

-17.40%

^SP500TR:

-55.25%

Текущая просадка

HART:

-2.43%

^SP500TR:

-2.12%

Доходность по периодам

С начала года, HART показывает доходность 6.28%, что значительно выше, чем у ^SP500TR с доходностью 2.42%.

HART

С начала года

6.28%

1 месяц

3.06%

6 месяцев

-1.59%

1 год

9.99%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^SP500TR

С начала года

2.42%

1 месяц

-1.08%

6 месяцев

7.42%

1 год

19.81%

5 лет

14.30%

10 лет

13.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HART и ^SP500TR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HART

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^SP500TR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HART c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Healthy Hearts ETF (HART) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HART

^SP500TR

Показатель коэффициента Шарпа HART на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа ^SP500TR равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HART и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

HART

^SP500TR

Просадки

Сравнение просадок HART и ^SP500TR

Максимальная просадка HART за все время составила -17.40%, что меньше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HART и ^SP500TR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

HART

^SP500TR

Волатильность

Сравнение волатильности HART и ^SP500TR

Текущая волатильность для IQ Healthy Hearts ETF (HART) составляет 2.97%, в то время как у S&P 500 Total Return (^SP500TR) волатильность равна 3.43%. Это указывает на то, что HART испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

HART

^SP500TR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение HART с ^SP500TR

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности HART и ^SP500TR

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HART и ^SP500TR

HART

^SP500TR

Сравнение HART c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок HART и ^SP500TR

Волатильность

Сравнение волатильности HART и ^SP500TR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество